Международная конференция «Математические и информационные технологии, MIT-2011»
(IX конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке,
технике и образовании») № гос. регистрации 0321102644, ISBN 978-5-905569-02-9

Врнячка Баня, Сербия, 27–31 августа 2011 г.

Будва, Черногория, 31 августа – 5 сентября 2011 г.

Popović B.   Stojanović V.  

The Distribution of Split-SV(1) Model

Докладчик: Popović B.

In this paper we continue our research on special type heteroscedastic time series that we defined in [1]. The model Split-SV(1) is wide sense stationary, but not strict stationary of any order. The one dimensional marginal distribution of the model is given.

[1] Stojanović V., Popović B.: The models of stochastic volatility in applications, Proceeding of the conference SYM-OP-IS 2010, pp. 761-764, in Serbian


К списку докладов

© 1996-2017, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск