Рыбаков К.А.
Спектральный метод решения уравнения Дункана–Мортенсена–Закаи для нестационарных систем диффузионно-скачкообразного типа
В работе рассматривается задача оптимальной фильтрации в нестационарных стохастических системах диффузионно-скачкообразного типа. Предполагается, что в системе наблюдения модель объекта наблюдения задается стохастическим дифференциальным уравнением с пуассоновской составляющей, а модель измерительной системы – стохастическим дифференциальным уравнением без пуассоновской составляющей. В рассматриваемой задаче фильтрации, т.е. в задаче оценивания текущего вектора состояния объекта наблюдения по результатам измерений, для нахождения апостериорной плотности вероятности оценки вектора состояния можно применять робастное уравнение Дункана–Мортенсена–Закаи. Для решения этого уравнения построен новый метод на основе спектральной формы математического описания систем управления. Ранее аналогичный метод был предложен для решения задачи оптимальной фильтрации в нестационарных стохастических системах диффузионного типа.
К списку докладов